(публикуется в порядке обсуждения)
Савельева О.Д.
Часть 6. Математический анализ исторических тенденций развития рыночной экономики
6.1 Расчётные формулы
Для проведения такого анализа нужно представить процесс рынок, как сферу роста производственного, торгового и ссудного или банковского капиталов в зависимости от времени производственного цикла, определяющего годовой оборот капитала. Для этого принят ряд условий с целью упрощения расчётов, которые позволяют объяснить рыночные тенденции на их реальном историческом развитии. Из формулы товарообмена К.Маркса Д–Т–Д1 видно, что рынок порождает капитал в том случае, когда владелец товара получает за него больше денег, чем было затрачено на его производство. То есть за счёт прибыли. «Прибыль капиталиста получается оттого, что он может продать нечто, чего он не оплатил. Прибавочная стоимость, resp. *(* — respective — соответственно. Ред.) прибыль, состоит как раз из избытка стоимости товара над издержками его производства, т. е. из избытка всей суммы труда, содержащейся в товаре, над содержащейся в нём оплаченной суммой труда. В соответствии с этим и прибавочная стоимость, каково бы ни было её происхождение, есть избыток над всем авансированным капиталом. Следовательно, этот избыток стоит в таком отношении ко всему капиталу, которое выражается дробью m/K, где К означает весь капитал. Таким образом, мы получаем норму прибыли m/K=m/c + v, в отличие от нормы прибавочной стоимости m/v … … в самом деле, исходным пунктом исторически была норма прибыли». (К.Маркс, Капитал, т. 3, Глава2 «Норма прибыли», стр 49-50).
Но капитал, взаимодействуя на рынке с другими видами капиталов, вырастает не за один оборот и не за один год. Для выявления тенденций роста различных видов капитала ограничим период его роста 10-ю условными годами. Один условный год не равен календарному году и может охватывать различные промежутки времени. Так начальные условные годы могут содержать десятки или сотни календарных лет, а последние пару условных лет могут содержать по несколько календарных месяцев.
Так как на протяжении нескольких веков прибыль рассчитывалась как избыток капитала, полученного на рынке, над авансированным капиталом, то размер полученного на рынке капитала определяется по формуле:
Кі = Кі-1 + Р і , где
Кі– капитал в конце і – того оборота,
Кі-1– авансированный капитал, полученный за предыдущий (і – 1) оборот,
Рі– прибыль і – того оборота,
і– количество оборотов капитала за условный год.
Для того, чтобы привести эту формулу в движение во времени (так как это происходит в реальности) стартовый капитал обозначен К0, а все последующие – К1, К2, К3, … , Кі. Для упрощения расчётов соблюдено условие: авансированный капитал каждого последующего года равен полученному в предыдущий год без изъятия денег на личные нужды его владельца. Прибыль выражена через норму прибыли по Марксу
nі =Рі/Кі-1 :
P і = nі х Кі-1, где ni–норма прибыли і – го оборота
К і-1 – авансированный капитал.
Формулы для расчёта значений капитала в каждый условный год:
К1 = К0 х (1 + n1)
К2 = К1 х (1 + n2) = К0 х (1 + n1) х (1 + n2)
К 3 = К2 х (1 + n3) = К0 х (1 + n1) х (1 + n2) х (1 + n3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
К і = Кі-1 х (1 + nі) = К0 х (1 + n1) х (1 + n2) х (1 + n3) х ( . . .) х (1 + n і )
Эта формула может быть использована для расчёта конкретных значений всех видов капитала, присутствующих на реальном рынке, которые растут на расчётном отрезке времени с различной нормой прибыли каждого оборота и совершает разное число оборотов. В нашем случае расчётные значения нормы прибыли и годовые обороты для каждого вида капитала были приняты постоянными и равны стартовым значениям. С научной точки зрения такие условия допустимы, так как задача заключается не в прогнозе роста капитала, а вподборе осреднённых составляющих расчётных формул, иллюстрирующих явления, давно известные в истории развития рынка. Нормы прибыли в СССР после экономической реформы Либермана-Косыгина в начале 70-х лет ХХ векафиксировались по отраслям в плановом порядке на годы. Их корректировали или регулировали для ликвидации отставания отраслей по плановой прибыли, чтобы поддержать производство с заданными объёмами или расширить его.
Формула расчётных значений любого вида капитала при заданных допущениях примет вид:
где К0 – стартовое значение капитала при первичном расчётном распределении ста процентов рыночного капитала,
1+n– знаменатель геометрической прогрессии,
і – показатель степени.
Все основные тенденции колебаний рыночной стихии можно отследить на упрощенной математической модели нашего предполагаемого рынка. Такая модель позволит проанализировать изменения соотношения осредненных номинальных и реальных значений ассоциированных капиталов в процессе их свободного* роста: производственного (Кп), торгового (Кт) и банковского (Кб) капитала, отраслевых капиталов: тяжёлой индустрии (Кти), лёгкой промышленности (Клп), сельского хозяйства (Кс\х). И сделать такой же анализ изменений соотношения капиталов на внутреннем рынке стран с открытой для СКВ экономикой: эмиссионного национального капитала, обслуживающего денежную массу в евро и долларах (К€) и (К$), банковского капитала, обслуживающего реальный сектор национальной экономики (Кб(рс)) и банковского капитала, обслуживающего спекулятивный сектор (Кб(сс)) в процессе их свободного роста*. *(Под свободным ростом капиталов нужно понимать рост капиталов по запланированным их владельцами показателям без ограничения покупательной способностью рынка. Такой одновременный рост всех капиталов допустим только теоретически. Или в известные в истории периоды искусственного увеличения покупательной способности рынка США в период преодоления Великой депрессии 30-х лет прошлого века или в СССР плановым подъёмов зарплаты в рамках политики маневрирования ценами. На реальном рынке без государственного «регулирования» это невозможно из-за непосредственного влияния роста одних капиталов на падение других. В основе такой динамики лежит ограниченность покупательной способности рынка доходами предыдущего этапа товарообмена. Вот почему реальный рост одного капитала без государственного вмешательства всегда сокращает реальные размеры другого капитала).
Расчётные формулы суммарного капитала ∑Кі, позволяющие приводить в движение и анализировать моделируемый процесс:
∑К0 = Кп0 + Кт0 + Кб0 = 100 %∑К0
∑К 1 = Кп1+ Кт1 + Кб1= 100 %∑К 1
∑К 2 = Кп2 + Кт2 + Кб2= 100 %∑К 2
……………………………………………………
∑К і = Кпі+ Кті + Кбі = 100 %∑К і
Для построения диаграмм номинального роста всех видов капиталов все значения Кі рассчитаны в % от ∑К0, поэтому эти значения в расчётах многократно превышают стартовые 100%, иллюстрируя рост денежной массы и инфляцию. А в диаграммах реальной динамики, порождающей регулярную денежную эмиссию в результате недостатка денег в реальном секторе экономики, соотношения растущих капиталов пересчитаны в %∑К і и их сумма не превышает 100%.
Такой подход содержит ответы на многие вопросы. К примеру, на такие, как следующие:
1.Как и почему на рынке меняется соотношение производственного, торгового и банковского капиталов, порождающее авансированный капитал и кредиты? И почему это соотношение не поддаётся никакому регулированию, в том числе регулированию МВФ?
2. Что позволило экономистам 18 века открыть закон убывающего плодородия почв, а экономистам 20 века распространить его действие на падение производительности труда в промышленности?
3. Почему нации, использующие резервную валюту в СКВ на внутреннем рынке, под эгидой регулирования мирового рынка МВФ в «международном разделении труда», нищают гораздо быстрее, чем нации, защищающие свои внутренние рынки от экспансии СКВ?
6.2. Анализ номинального роста и реальной динамики производственного, торгового и банковского капиталов
Ответ на первый вопрос даёт анализ диаграммы 1, отражающей номинальный свободный рост производственного, торгового и банковского капиталов и диаграммы 2, отражающей реальную динамику этого роста.
Рассмотрим свободный рост номинальных значений капиталов на диаграмме 1. На этой диаграмме приведен условно десятилетний период номинального роста производственного Кп, торгового Кт и банковского Кб капиталов со стартовым распределением показателей для расчётных формул: ста процентов суммарного капитала на рынке К0п=90% , К0т=8% и К0б = 2%, с нормами прибыли nп = 2, nт = 0.3, nб = 0,09 и годовым оборотом каждого капитала iп = 3, iт = 11, iб= 35. Но цена деления вертикальной оси не позволяет отследить моменты смены лидирующих по темпам своего роста капиталов. Эту смену можно увидеть в таблице данных, по которым диаграмма построена. Расчётные данные диаграммы за первые 4 года указывают на то, что номинальное значение производственного капитала ещё, как и в начальной точке больше торгового, а торгового капитала больше банковского.

Пятый год условно десятилетнего периода показывает, что номинальное значение банковского капитала уже больше, чем торгового и находится в динамичном равновесии со значением производственного капитала. В конце шестого года значения банковского капитала по десятый превышают значения производственного и торгового капитала. В шестом и седьмом году номинальные значения производственного и торгового капиталов находятся в динамичном равновесии. А в конце восьмого года значения торгового капитала превышают значения производственного капитала.
То есть, из диаграммы номинального роста видно, что если первые 4 года рыночной динамики производственный капитал ещё теоретически способен участвовать в авансировании производства, то с пятого года инициатива переходит к банковскому капиталу. То же с шестого года происходит и с торговлей.
Диаграмма 2 раскрывает совсем иную картину. На ней отражён не только рост, но и сокращение реальной доли каждого из капиталов в общей денежной массе на рынке. Диаграмма 2 реальной динамики свободного роста капиталов Кп, Кт, Кб на рассматриваемом рынке показывает не только стабильный рост доли банковского капитала, но и стабильное падение доли производственного капитала. Реальная доля торгового капитала растёт до конца шестого года, а потом падает.
Сопоставляя номинальный рост капиталов с его реальной динамикой, нужно отметить, что именно номинальный рост капиталов учёные-экономисты считают бумом или подъёмом экономики.

А предприниматели разного уровня практически всегда сталкиваются только(!) с номинальным ростом или падением значений своих частных, а не суммарных, капиталов. Именно такой рост подстёгивает их к банковским займам. Но реальная доля ассоциированного производственного капитала всё время падает, а ассоциированного торгового капитала растёт только до шестого года, а затем тоже падает. И выглядит это явление на диаграмме 2 как перекачка денежных средств из реального сектора экономики в её финансовый сектор.
При сопоставлении номинального свободного роста капиталов в разных сферах экономики с его реальной динамикой напрашивается вывод: номинальный рост капиталов в реальном мире рыночной экономики на самом деле скрывает то, что рост банковского капитала сокращает производственный капитал. Что ставит владельцев производственного капитала перед выбором между сегодняшним сокращением производства из-за недостатка на его функционирование денежных средств или завтрашним крахом в кабале финансового сектора опять-таки из-за недостатка средств на выплату ссудного процента.
6.2. Анализ номинального роста и реальной динамики производственного капитала с разбивкой по отраслям, включая тяжёлую индустрию, лёгкую промышленность и сельское хозяйство, торгового и банковского капиталов.
Правда открытие о том, что номинальный рост капиталов в рыночной реальности ведёт к сокращению доли производственного капитала (в основном капитала с/х производства) в растущем объёме капиталов на развивающемся рынке с развитием мануфактуры, принадлежит экономистам 18-го века. Так закон убывающего плодородия почвы гласит: «Каждое дополнительное вложение капитала … в землю даёт меньший по сравнению с предыдущим вложением эффект, а после какого-то предела всякий дополнительный эффект становится невозможным». (БСЭ: Так называемый закон убывающего плодородия почвы был впервые сформулирован в 18 веке французским экономистом А.Р.Ж Тюрго и несколько позднее английским экономистом Э. Уэстом. Э. Уэст и Д. Рикардо пытались объяснить этим законом тенденцию падения нормы прибыли и опирались на него в обосновании теории дифференциальной ренты…Т.Р. Мальтус использовал «У.п.п.з.» для обоснования своей теории народонаселения… В конце 19 – начале 20 вв. к числу наиболее видных сторонников «У.п.п.з» принадлежали Л. Брентано и М. Зеринг – в Германии, С.Н. Булгаков, М.И. Туган-Барановский, П.Б. Струве, П.П. Маслов – в России. В 1-й половине 20 в. А. Маршалл, Дж.М. Кйнс, Дж.Б. Кларк и др. трактовали «У.п.п.з.» как якобы универсальный закон убывающей производительности, действующей не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, имеющий всеобъемлющее значение. Опираясь на «У.п.п.з» представители буржуазной политической экономии пытались обосновать невозможность обеспечить продовольствием потребности возрастающего населения Земли, предотвратить рост дороговизны, безработицы… и нищеты в капиталистическом обществе. Недостаток продовольственных продуктов в тех или иных странах объясняли естественными биологическими законами природы. С действиями «У.п.п.з» его сторонники связывали и рост земельной ренты. https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/142242/Убывающего …)
Открытый в 18 веке и распространённый на промышленность в 20 веке в силу его «очевидной универсальности» закон убывающего плодородия почв проиллюстрирован двумя следующими диаграммами: номинального роста капиталов, функционирующих в различных отраслях промышленности, торговле и банковском секторе (см. диаграмму 3) и реальной динамики этих капиталов (см. диаграмму 4).
Распределение стартовых данных для формул расчёта номинального свободного роста капиталов тяжёлой индустрии К0ти=12%, лёгкой промышленности К0лп=12%, сельского хозяйства К0с\х = 70%, торгового капитала К0т=5% и банковского капитала К0б = 1% с нормами прибыли nти= 2, nлп= 0.5, nс/х = 1.5, nт = 0.3, nб = 0,09 и годовым оборотом каждого капитала iти= 2, iлп = 6, iс/х = 2, iп = 3, iт = 11, iб= 35.
То есть номинальные значения с/х капитала изначально многократно превышают значения других капиталов, значения капитала тяжёлой индустрии равны значениям лёгкой промышленности и больше значений торгового и банковского капиталов. Минимальное значение на старте имеет банковский капитал. Рыночная стихия так играет ростом капиталов: в первый год расчётное значение с/х капитала ещё превышает значения остальных капиталов. Во 2-й год номинальные значения капиталов лёгкой промышленности и торговли превышают значения капитала тяжёлой индустрии, а банковского капитала – значения капитала тяжёлой индустрии. А за 3-й год номинальные значения отраслевых капитала до конца расчётного периода прочно занимают последние места по величине номинальных значений.

Со 2-го года по 4-й лидируют значения торгового капитала. На 5-м году проявляется динамичное равенство значений торгового и банковского капиталов. А в последующие годы между значениями этих лидеров растёт разрыв. С 6-го года сокращается разрыв между значениями с/х капитала и капитала тяжёлой индустрии и в 10-м году они сравнялись. 6-ой год выводит в лидеры банковский капитал. И на протяжении последующих лет разрыв между ним и всеми номинальными значениями капиталов существенно растёт, что свидетельствует о высокой степени концентрации денежных средств в финансовой сфере.

Приведенные диаграммы содержат ответ на вопрос об «убывающей производительности» в реальном секторе экономики. «Производительность» денег, привязанная к производительности товаров и услуг, стремительно «убывает» в тяжёлой индустрии и сельском хозяйстве. Гораздо медленнее это происходит в лёгкой промышленности. Объясняется это тем, что полный оборот капиталов, авансируемых в реальный сектор экономики, совершается за период времени между вложением в производство и получением прибыли после реализации товара. И напрямую зависит от длительности производственного процесса и процесса реализации товара на рынке. Например, в растениеводстве в наших широтах сбор урожая в естественных условиях возможен только 1 раз за год. А овцы могут приносить приплод 2 раза в год. В связи с этим полный оборот с/х капитала может совершиться всего 1 раз в год в растениеводстве и 2 раза в год в животноводстве. В то время как число оборотов торгового или банковского капиталов, непосредственно не связанных с производством товаров, за год многократно выше. То есть, рост капитала значительно ускоряет увеличение его годового оборота, который входит в показатель степени знаменателя геометрических прогрессий в формулах расчёта свободного номинального роста капиталов. А рост показателя степени знаменателя придаёт большее ускорение росту капитала, чем увеличение значения самого знаменателя, состоящего из суммы, одним из слагаемых которой является норма прибыли.
А реальная динамика капиталов (см. диаграмму 4) на рассматриваемом рынке показывает стабильный рост доли банковского капитала и стабильное падение доли капитала тяжёлой индустрии и сельского хозяйства, небольшой рост доли капитала лёгкой промышленности (первые 3 года) с последующим падением. И рост доли торгового капитала за первые 5 лет с последующим падением. Это служит иллюстрацией того, что реальный сектор нуждается в постоянном кредитовании, а торговля – в периодическом. Диаграмма подтверждает тенденцию концентрации денежных средств финансовом секторе экономики за счёт их массового оттока из реального сектора и за счёт эпизодических оттоков из торгового капитала. Эти оттоки создают необходимость кредитования промышленности, регулярных дотаций в сельское хозяйство и инвестирования всего реального сектора экономики. Возможность дотаций, кредитования и инвестиций обусловлена высокой интенсивностью концентрации капитала в банковской сфере.
«Падение производительности капитала» в реальном секторе экономики вызвано высокой ликвидностью денег, в основе которой лежит очень короткий процесс их производства и мизерные издержки на их производство по сравнению с длительными и затратными процессами производства потребительных ценностей в реальном секторе.
6.3. Взаимодействие национального и иностранного капиталов на национальном рынке. Влияние международных кредитов и инвестиций на рост иностранного капитала на внутреннем рынке.
Ответ на третий вопрос об ускорении роста бедности населения стран с экономикой, открытой для мировых денег, даст анализ динамики роста капиталов в национальной и иностранной валютах на внутренних рынках этих стран. Именно этот рост спекулятивной составляющей финансового сектора уменьшает финансирование реального сектора, увеличивает инфляцию и безработицу.
Анализ зависимости национальной экономики от использования мировой валюты на внутренних рынках стран, не производящих товарные дензнаки СКВ, невозможен без анализа возникновения и развития финансового миропорядка, принятого на Бреттон-Вудской конференции в военном 1944-ом году и диктующего правила взаимодействия финансов в сегодняшнем мире.
«…Принципы функционирования Бреттон-Вудской валютной системы и сводились к таким основным положениям:
В новой системе сохранилась роль золота как общего эквивалента, платежного средства и расчетной единицы в международном обороте. Однако фактически это положение валютного соглашения не выполнялось. Среди валют стран, которые входили в МВФ, лишь доллар США сохранял внешнюю конвертируемость (для центральных банков других государств) в золото. В этом было его коренное отличие от всех других валют, которые такой конвертируемости не имели. Благодаря тому, что паритеты почти всех валют были зафиксированы в МВФ в долларах США, их связь с монетарным товаром осуществлялся через систему «золото—доллар—национальные валюты». В этом объединении доллар выступал как знак золота и разновидность мировых денег.
Одним из требований Бреттон-Вудской валютной системы было соблюдение принципа фиксированных валютных курсов, которое имело существенное значение для развития внешней торговли. Официальные курсы валют устанавливались через определение их золотого содержимого (масштаба цен) и соответственно этому твердо фиксировались относительно доллара. Они не могли отвергаться более чем на 1% в обе стороны без соответствующего согласия МВФ.
Доллар, функционируя в режиме золотого стандарта, приравнивался на основе фиксации рыночной цены на золото: содержимое доллара = 0,888 г золота; цена одной унции (31,1 г) золота — 35 долларов.
Важной нормой Бреттон-Вудской системы был запрет свободной (частной) купли-продажи золота. Эти операции могли осуществляться лишь на уровне центральных банков на основе фиксированной цены — 35 долл. за одну унцию. Эта норма была направлена на обеспечение соответствующей стабилизации валютной системы…
Бреттон-Вудская система до 1970 годов была весьма работоспособной. С другой стороны, она де факто постепенно подготовила будущее господство необеспеченного доллара. Когда в 1971 году из-за резкого роста инфляции Ричард Никсон объявил о прекращении обмена долларов на золото для иностранных правительств, Бреттон-Вудская система в своей первоначальной задумке прекратила существование, хотя по инерции еще официально действовала до конца 70-х.
По итогам Ямайской конференции 1976 года доллар остался основной единицей мировых взаиморасчетов. Но взамен «золотому стандарту» была предложена система, где курсы валют устанавливаются рынком. Кроме того, была предложена система СПЗ (специальных прав заимствования), с которой работают МВФ и Всемирный банк. Она рассчитывается на основе курсов мировых валют — доллара США, евро, фунта, японской йены, швейцарского франка и, с недавних пор, китайского юаня. При этом удельный вес доллара в этой корзине по-прежнему самый большой. Доллар США в корзине специальных заимствований занимает 41,73%, евро — 30,93%, китайский юань — 10,92%.
Главным практическим значением новой системы стал переход от фиксированных валютных курсов, в основе которых лежало золотое содержание валют, к плавающим валютным курсам. Рынок золота из основного денежного рынка превратился в разновидность товарного рынка…
Такие учреждения Бреттон-Вудской системы, как Международный валютный фонд и МБРР, сохранили и в новой системе свое значение. МВФ кредитовал и кредитует страны в случае проблем с платежными балансами. Задача фонда – предотвратить валютные кризисы, ситуацию, когда страна становится неплатежеспособной, избавить от резких изменений валютных курсов». (https://zen.yandex.ru/media/freeconomy/75-let-brettonvudsu-ne-pora-li-razgoniat-mvf-5d4d2cf135ca3100ad73edb9).
История мировых кризисов на каждом этапе развития мировой валютной системы и нынешний кризис показывает, что такие её рычаги, как Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития с поставленной задачей регулирования рынка в очередной раз не справились. То есть повторили путь своих политических предшественников, пытавшихся регулировать рынок задолго до появления США на карте мира.
Даже послевоенная концентрация семидесяти процентов мирового золота в США, включая обильно политое человеческой кровью золото фашистского третьего рейха, не оправдала надежды создателей мирового финансового порядка на стабильность золотого обеспечения доллара. Золотые запасы США вместе с золотом стран-партнёров оказались конечны в отличие от бесконечного роста номинальных значений спекулятивного капитала. Так как всё возрастающая долларовая эмиссия на международное кредитование и эмиссия национальных валют для обеспечения долларовой денежной массы на внутренних рынках на протяжении четверти века проявила вредную суть мировых денег, и прежде всего доллара, для производства. И реакция была мгновенной: «В начале 1965 года в нью-йоркские порт и аэропорт прибыли грузы долларов, которые Франция прислала для обмена на золото, хранившееся в руках Федеральной резервной системы США. …Несмотря на угрозы и препирательства, США вынуждены были выполнить свои обязательства, получив доллары и выдав французам золото. Начался процесс, растянувшийся до конца года, в ходе которого за первым траншем по обмену долларов на золото, в размере 1,5 млрд., последовали остальные, и в итоге из имевшихся в начале процесса 5,5 млрд. долларов, у Франции осталось всего 800 млн.
На беду ФРС США за французами пошли немцы, японцы, канадцы и представители других стран, в результате чего «золотой запас» США радикально опустел, снизившись до предельно низкого, по мнению властей Штатов, уровня». https://finance.rambler.ru/markets/40113848/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink.)
И в 1971 году из-за резкого роста инфляции Ричард Никсон объявил о прекращении США обмена долларов на золото для иностранных правительств.
Так Соединённые Штаты из колосса на золотых ногах в 1945 году к 1971 году превратились в колосса на ногах бумажных. Что заставляло правительство США сначала «золотому», а затем «бумажному» колоссу обеспечивать силовую поддержку сначала водородной бомбой, а потом другими более совершенными видами оружия массового поражения. А эмиссия доллара позволяет МВФ и МБРР использовать раздуваемый фетиш мировых денег для создания реального экономического могущества мировой финансовой элиты за счёт реальных ценностей из стран, не производивших СКВ и не обладающие специальными правами заимствования. Лидеры этих стран даже помыслить не смеют о реальной защите своих внутренних рынков и национальных производств, от роста пустой денежной массы в своей валюте для обслуживания СКВ и СДР.
Специальные права заимствования (СПЗ или СДР) (англ. Special Drawing Rights, SDR, SDRs) — искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое Международным валютным фондом (МВФ). Имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. Банкноты не выпускались.
Это платёжное средство было создано МВФ в 1969 году как дополнение к существующим резервным активам стран-членов. Основная цель создания: преодоление парадокса Триффина в рамках Бреттон-Вудской валютной системы — противоречия между международным характером использования и национальной природой валют.
Не является ни валютой, ни долговым обязательством.
(см. https//ru.wikipedia.org/wiki/Специальные права заимствования)
И пока руководители СССР и стран СЭВ видели и блокировали опасность в совершенствовании финансовых структур Запада, наши народы были защищены от разрушительных кризисов и кровопролитных войн во имя роста капитала. Так И.В. Сталин не ратифицировал Бреттон-Вудские соглашения в декабре 1944 года. Контроль США эмиссии национальных валют кредитуемых стран осуществлялся в соответствии с положением:
«Каждая страна имеет право на эмиссию собственной национальной валюты только в эквивалентном (по курсу) размере, не превышающем объёма золотовалютных резервов (ЗВР), которые формируются из золота и, в подавляющей части, из долларов США. Т.е. стране, прежде чем напечатать свою национальную валюту, требуется продать то, что она производит (добывает, строит и т.д.) на мировом рынке за доллары США, и аккумулировать полученные деньги в ЗВР. ЦБ стран, ратифицировавших соглашение, становятся, по сути, филиалами ФРС, осуществляющих эмиссию только в том размере, в каком разрешила ФРС. ФРС, владеющая с 1913-го года печатным станком, печатает доллары в тех количествах, которые необходимы США и обменивают долларовую бумагу на реальные материальные ресурсы. США, становятся страной-паразитом, вытягивающим соки из всего мира».
(Источник: https://fishki.net/1441000-stalin-i–bretton-vudskie-soglashenija-1944-go-goda.html © Fishki.net).
Этот контроль не сдерживал, а подстёгивал рост денежной массы на национальных и мировых рынках.
А денежная реформа в СССР в 1947 году была направлена на сокращение денежной массы на послевоенном внутреннем рынке: «Таким образом, ставилась задача, выявив владельцев «лишних денег», провести их конфискационный обмен, «срезав» инфляционное давление». (Чуднов И.А. Денежная реформа 1947 года в контексте советской денежно-кредитной политики 1930-1950-х годов. — монография. — Кемерово: ГУ КузГТУ, 2002.)
Кроме того, благодаря выходу из долларовой зависимости советский рубль остался неконвертируемым с не плавающим в мировой рыночной стихии по усмотрению ФРС США курсом, что позволяло поддерживать низкие цены на товары повседневного спроса и не допускать инфляции.

Можно ли тенденции всего происходившего и происходящего объяснить на математической модели? Конечно можно. Для этого нужно суммарный капитал внутреннего рынка страны представить в виде суммарных составляющих национальных капиталов Кп, Кт, Кб и спекулятивного капитала, растущего на внутреннем рынке экономически не господствующей нации за счёт обеспечения эмиссией национальной валютой доллара и евро: К€ и К$. И рассчитать рост всех капиталов по тем же расчётным формулам с параметрами: К0п=70%, К0т=11,7%, К0б=18%, и объём капитала, выделенного на обслуживание евро К0€=0.15%, доллара – К0$=0.15%. Соответственно nп = 1, nт = 0.3, nб = 0,13, n€=0.07, n=0.07,iп = 2, iт = 5, iб= 10, i€= 24, i$= 11 (см. диаграмму 5).
Первые 5 лет при заданных параметрах на внутреннем национальном рынке преобладает уже знакомая тенденция перетекания национального производственного и торгового капитала в банковский. А доля капитала, обслуживающего чужую валюту растёт медленно. На 9-ом году свободного роста номинальное значение каждого из капиталов, обслуживающих евро и доллар, уже превышает номинальные значения производственного и торгового капиталов. На десятом году свободного роста создаётся впечатление, что банковский капитал, обслуживающий национальное производство и торговлю, по номинальным значениям ещё превышает капиталы, обслуживающие валютные спекуляции каждую отдельно по евро и доллару.
Зато диаграмма реальной динамики свободного роста капиталов (см. диаграмму 6) чётко указывает на тенденцию сокращения капиталов, обслуживающих реальный сектор экономики. И реальный рост капитала, обслуживающего спекуляции двумя мировыми валютами: евро и долларом, на внутреннем национальном рынке.

Эта диаграмма (с показателями Кб(рс) – банковский капитал, обслуживающий реальный сектор и Кб(сс)– банковский капитал, обслуживающий спекулятивный сектор) отражает падение доли всех видов капитала реального сектора национальной экономики в результате роста доли просуммированного только по двум валютам спекулятивного капитала, обесценивающего труд целых наций на их внутренних рынках плавающим курсом национальных валют.
Анализ взаимодействия национального и иностранного капиталов на национальном рынке выявляет объективную причину(!) проявившегося в нынешнем мировом кризисе ускорения «падения производительности национального капитала» в реальном секторе «открытой» экономики. Субъективной причиной этого ускорения является фиксируемое МВФ арифметическое превосходство СКВ над национальной валютой с признанием этого превосходства в рамках регулирования мирового рынка.
На внутреннем рынке Республики Беларусь национальные и иностранные банки имеют гораздо более широкий спектр валют, участвующих в обесценении труда граждан РБ. Здесь в обменных пунктах, кроме доллара и евро есть рубль РФ, злотый, гривна, фунт стерлингов, тенге, швейцарский франк, юань. А эмиссию национальной валюты регулируют специальные права заимствования, также подстёгивая инфляционный рост денежной массы.
Расширенный ассортимент спекулятивного капитала на внутреннем рынке Беларуси свидетельствует о его более интенсивном, чем на диаграмме, росте за счёт падения всех капиталов, обслуживающих национальный сектор экономики, что может в какой-то момент привести экономику Республики Беларусь к полному краху.
В набирающем силу мировом кризисе «технический президент» Тихановская сделать нашу экономику процветающей не может по определению. Потому, что ни такой цели, ни плана выхода из этого кризиса у неё и её сторонников нет и быть не может в силу стремления белорусской оппозиции в кормчие многократно провалившегося в истории человечества правильного регулирования рыночной стихии с точки зрения руководителя банка Бабарико или научившегося пользоваться иностранными инвестициями или пойманного на инвестиционный крючок Запада Цепкало.
Если риторически рассуждать о замене президента с целью восстановления бескризисной национальной экономики, то можно допустить, разве только, виртуальную возможность замены президента РБ Лукашенко на генералиссимуса Сталина или президента де Голля…
Но сегодня перед белорусским народом стояли и стоят более серьёзные задачи, чем перевыборы президента или референдум по новой конституции. Мы должны выстоять в борьбе за мирный выход из мирового кризиса, о котором пока молчат как правые, так и левые.
Сегодня, к сожалению, дела для потомков советского народа обстоят гораздо хуже, чем до перестройки: мы находимся в водовороте мирового экономического кризиса с перспективой остаться без подушки безопасности в золотовалютных резервах и СПЗ или СДР. Эта скорее виртуальная, чем реальная подушка безопасности ошибочно признана элитами единственной гарантией завтрашнего дня. И широко используется ими для агитации мирового сообщества потерпеть в очередном «цифровом» эксперименте над ним «новым», хотя и с многовековыми традициями, порядком.
Но зато у нас есть бесценный опыт ухода от кризисов и войн. И только его полномасштабное использование даст нам возможность выйти из сегодняшнего незавидного положения.
(продолжение следует)